【实证分析】上市公司股价波动性VAR相关数据集（1990-2023年）

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数据简介：股价波动性VAR（Value-at-Risk，在险价值或风险价值）是一种衡量和管理金融市场风险的工具，特别是在股票投资风险管理中。股价波动性VAR是一种重要的风险管理工具，通过量化潜在的市场风险，帮助投资者和金融机构制定有效的风险管理策略。VAR_ADJ是t年公司i的股价回报的方差,等于t年5月到t+1年4月各个月度股票回报方差的平均值(再乘以100)，月度股票回报方差等于当月日个股回报(市场调整后)的方差乘以当月交易天数。VAR_RAW是的计算公式与VAR_ADJ相同，但计算依据是日个股原始回报(未经市场调整)的方差，可以用作稳健性检验。

包含内容：原始数据，代码do文件，参考文献，最终结果。

包含指标：

序号

证券代码

年份

VAR_RAW

VAR_ADJ

样例数据：

全部内容下载链接： 【实证分析】上市公司股价波动性VAR相关数据集（1990-2023年） (76 Bytes, 需要: RMB 15 元)

2025-5-7 08:25:59 上传

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