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楼主: annizhou

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[学科前沿] GARCH 模型能用于高频和超高频数据上吗 [推广有奖]

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楼主

annizhou 发表于 2012-6-21 14:51:12 |AI写论文

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如题，现在见过的都是GARCH 模型应用于以天为间隔的数据上，不知道garch能不能用在高频和超高频数据上？
p.s 这里指的是原始的GARCH 模型，不包括GARCH的扩展。谢谢啦

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关键词：GARCH 高频数据 ARCH RCH ARC 高频模型

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· 计量.统计精彩问答|主题: 12506, 订阅: 52

沙发

七月初七 发表于 2012-6-21 14:56:07

有个acd-garch模型，专门用于金融高频数据的

藤椅

annizhou 发表于 2012-6-21 14:57:19

七月初七发表于 2012-6-21 14:56
有个acd-garch模型，专门用于金融高频数据的

但原始的GARCH 模型是不能模拟高频数据的，对吗？

板凳

七月初七 发表于 2012-6-21 15:03:30

我觉得是不可以，因为garch模型假定时间间隔是固定的

报纸

annizhou 发表于 2012-6-21 15:28:16

七月初七发表于 2012-6-21 15:03
我觉得是不可以，因为garch模型假定时间间隔是固定的

嗯，好的，谢谢，也就是说GARCH 模型是不能研究高频数据的对吗？ACD 模型才是真正意义上的开始研究高频数据了？

地板

ivanchow17 发表于 2012-6-21 22:30:09

应该不能。

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8楼

yangweiamss 发表于 2012-7-3 10:05:01

高频数据即使是时间间隔为规则的，例如五分钟，十分钟数据，应用GARCH模型也是不合适的，1997年Anderson等人在JEF上发表的Intraday periodicity and volatility persistence in financial markets文中有些介绍的，详细的还可以参看他们的参考文献。