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[问答] 求教！！！！关于arma模型的问题 [推广有奖]

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didius 发表于 2012-6-22 08:43:54 |AI写论文

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arma模型，或者arima模型能否加一个或多个自变量进行回归分析。如果能求得的系数如何解释。
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关键词：arma模型 MA模型 ARMA ARM RMA 模型

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xinchuzu 发表于2楼  查看完整内容

从理论上，你不过是增加了一个或者多个约束条件，这是可以的，完全可以。 求得的系数是满足诸多约束条件的系数。按照拉格朗日方法，f(x)=f1(x)+lamda*{f2(x)-c}，满足了能量守恒定律。做为文科，没必要一定要强求物理意义，专业差异啊。

lenovoq 发表于3楼  查看完整内容

可以，不过要看你模型的意义，并不是随便加上去的。柯克伦-奥科特迭代法就是将自变量与ar(1)、ar（2）等进行先行拟合的。

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xinchuzu 发表于 2012-6-22 09:22:38
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lenovoq 发表于 2012-6-22 09:24:46
可以，不过要看你模型的意义，并不是随便加上去的。柯克伦-奥科特迭代法就是将自变量与ar(1)、ar（2）等进行先行拟合的。
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板凳
didius 发表于 2012-6-22 10:20:23
谢谢各位的解答，其实我是要对一个不稳定的时间序列做arima的预测还要其与几个其他序列做个多重回归分析，那么我能否先构建arima模型然后加上其他几个自变量，重新估计方程。这样做的话，各偏回归系数能否反映自变量对原来的y的影响（方程的y经过一阶差分）
报纸
didius 发表于 2012-6-22 15:54:48
没人回，我顶
地板
haoyun010 发表于 2012-6-22 20:59:57
本人认为，ARMA模型理论上用于平稳的时间序列，若数据为非平稳的，需要提前进行差分处理。
没有过不了的桥

7楼
didius 发表于 2012-6-23 09:09:21
haoyun010 发表于 2012-6-22 20:59
本人认为，ARMA模型理论上用于平稳的时间序列，若数据为非平稳的，需要提前进行差分处理。
那么arma模型或者arima模型能否加除ar，ma项以外的自变量呢？
8楼
haoyun010 发表于 2012-6-23 19:14:35
didius 发表于 2012-6-23 09:09
那么arma模型或者arima模型能否加除ar，ma项以外的自变量呢？
是可以的。例如输入 Lny c x ar(1) ar(2)
没有过不了的桥

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