关于远期利率和远期汇率，求达人解答

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1、远期利率协议 FRA 中起算日与确定日中有一个延后期，请问这个时间段有什么用？
2、关于连续复利的计算，《金融市场学》（郑振龙，第三版，高教出版社）P170，“Rc是连续复利的利率，Rm是与之等价的每年计m次福利的利率”。书上的例题100元按照10%的利率，计365次终值为110.52，是不是Rc=10.52%？可是用书上的公式算出的结果与例题不符
3、远期外汇综合协议整体不是很懂，希望哪位达人可以给一个具体的例题帮助理解。
第一次发帖，不知道这样发格式对不对，先谢谢回答的各位了！

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