请教多变量GARCH估计中如何保证有限正定性

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<P>请问在多变量GARCH模型的估计中,如BEKK或ADC(Kroner,Ng,1998)模型,如何才可以保证条件方差矩阵的有限正定性.因为如果不能保证有限正定性,则在计算似然函数时的条件方差矩阵无法求逆,海赛矩阵有时也无法求出,参数无法估计出来.我用GAUSS6.0和EVIEWS5.0都写了相应的ADC模型估计程序,但都遇到同样的问题无法估计出结果,请问哪位高手可以给些指点.</P>

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关键词：GARCH ARCH 多变量 RCH ARC 如何 程序 模型

eviews能做的二元GARCH模型很有限