动态面板系统GMM过度识别检验不能通过，怎么解决

zuofuyoubi 发表于 2012-10-24 19:33
或许是你的t不够，增加几年的数据试试，我就这么处理过。

请问t不够为什么会影响sargan结果

zuofuyoubi 发表于 2012-10-24 19:33
或许是你的t不够，增加几年的数据试试，我就这么处理过。

请问t不够为什么会影响sargan结果

dikai 发表于 2015-4-2 22:26
忘了回归因变量的滞后项极有可能造成这种情况

请问是在回归中忘因变量滞后项  还是gmm（）中忘掉因变量滞后项 会造成该情况？

zuofuyoubi 发表于 2012-10-24 19:33
或许是你的t不够，增加几年的数据试试，我就这么处理过。

请问t不够为什么会影响sargan结果

何志伟 发表于 2012-6-28 19:34
动态面板数据模型用系统GMM估计，过度识别检验总是不能通过，如何解决？

可以调整一下工具变量，或者通过Hansen检验试试，因为可能存在异方差性