1、甲可以以8%的固定利率借款,以libor+1.5%的浮动利率借款。乙可以以6%的固定利率以libor+0.5%的浮动利率借款,现甲想借固定贷款,乙想借浮动贷款。 设计一个互换方法,甲、乙以3:7的比例节省成本,中介银行无利润。 2、若A银行发放了一笔金额为1000万美元,期限为6个月,利率为10%的贷款,前3个月的资金来源有利率为8%的1000万美元存款支持,后3个月准备通过在同业市场上拆借资金来支持。A银行预期美元的市场利率不久将上升,为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一个3个月对6个月的远期利率协议,参照利率为3个月的LIBOR,协议利率为8% 到结算日那天,市场利率果真上升,3个月的LIBOR为9%,于是,远期利率协议的协议利率与LIBOR之间的利差,将由作为卖方的B银行支付给作为买方的A银行,支付的金额为: |