楼主: angelhjl
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两道互换题目求助 [推广有奖]

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1、甲可以以8%的固定利率借款,以libor+1.5%的浮动利率借款。乙可以以6%的固定利率以libor+0.5%的浮动利率借款,现甲想借固定贷款,乙想借浮动贷款。

  设计一个互换方法,甲、乙以37的比例节省成本,中介银行无利润。

2、A银行发放了一笔金额为1000万美元,期限为6个月,利率为10%的贷款,前3个月的资金来源有利率为8%1000万美元存款支持,后3个月准备通过在同业市场上拆借资金来支持。A银行预期美元的市场利率不久将上升,为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一个3个月对6个月的远期利率协议,参照利率为3个月的LIBOR,协议利率为8%

到结算日那天,市场利率果真上升,3个月的LIBOR9%,于是,远期利率协议的协议利率与LIBOR之间的利差,将由作为卖方的B银行支付给作为买方的A银行,支付的金额为:

关键词:LIBOR 固定利率 浮动利率 市场利率 远期利率 LIBOR 成本 贷款 中介
沙发
yuqr1986 学生认证  发表于 2012-6-30 16:06:55 |只看作者 |坛友微信交流群
你借一本国际金融的书看,这种题目大家很少做,国际金融上有互换的题目

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