真心求助，关于EGARCH 模型建模过程

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1、在做序列自相关性检验时，文献中的拉格朗日检验的阶数怎么确定呢?

2、EGARCH模型需要检验序列的平稳性么？为什么有的文献检验了，有的文献没有检验呢，如果检验的话，ADF还适用不？

3、有的关于股票价格波动率的文献中，用到了准最大似然估计QLME方法去估计，为什么不用极大似然估计呢，查不到关于QLME的内容，请问在哪里可以看到？


水平很初级，一直在学习，多谢各位指教！！再次感谢

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关键词：EGARCH GARCH ARCH ARC RCH 模型 检验 相关性

呜呜~~~

是太简单，，大家不屑于理我咩？？