【求助】期权定价的有限差分方法-显式差分与隐式差分

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论文研究的是偏微分方程的解和期权定价
看了一些资料 但仍然不太明白
请问 显式和隐式到底指的是什么呢？ 怎样叫显式？ 怎样叫隐式？ 如何区分这两者呢？
其次 显式差分法会带来不稳定性的问题 这里的不稳定指的是什么呢？ 显示法怎么就不稳定了呢？
哪位好心人能解答呀 跪谢！！！

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关键词：期权定价 有限差分 偏微分方程 论文研究 不稳定性 好心人 稳定性 论文 如何 资料

如果你偏 微分方程和数值解不强的话，建议你换题目

使用FDM解PDE定价时，基本的思路是用未来的值，倒向计算现在的值。
所谓显式是指，这种倒向计算可以用一种简单的递推的形式进行；
所谓隐式是指，这种倒向计算不可以用一种简单的递推的形式进行，需要解一个线性方程组才能实现倒向计算。
区别两种方法就是看要不要解一个线性方程组。
按照John Hull的说法，显式等价于三叉树模型，但是三叉树离散金融模型不能对应到一个唯一的“风险中性概率”，所以贸然使用常出问题。（这也是“二叉树”更常见的原因，因为二叉树离散金融模型能对应到一个唯一的“风险中性概率”）
不过对BS方程做一下变量替换就可以使用显式方法，具体参考《options,futures and other derivatives》17章8节

bobojin 发表于 2012-7-2 05:09
如果你偏 微分方程和数值解不强的话，建议你换题目

确实不强 但是题目都定了 换不了题目啊亲 肿么办

xuruilong100 发表于 2012-7-2 10:24
使用FDM解PDE定价时，基本的思路是用未来的值，倒向计算现在的值。
所谓显式是指，这种倒向计算可以用一种 ...

明白一点儿了 太感谢了
请问你会用matlab吗 我不会编代码呀 求指导啊 万分感谢

xuruilong100 发表于 2012-7-2 10:24
使用FDM解PDE定价时，基本的思路是用未来的值，倒向计算现在的值。
所谓显式是指，这种倒向计算可以用一种 ...

那显式法的不稳定性到底指什么呢 怎么就不稳定了呢？

WenshanQi07 发表于 2012-7-3 16:27
那显式法的不稳定性到底指什么呢 怎么就不稳定了呢？

本人略通matlab编程。
所谓显式方法的不稳定性是指，显式方法的结果可能不会收敛到真实解

xuruilong100 发表于 2012-7-3 20:35
本人略通matlab编程。
所谓显式方法的不稳定性是指，显式方法的结果可能不会收敛到真实解

可不可以把你的qq告我呢 这样比较方便
我这几天先把目前掌握的东西写出来 大概这周末的时候 再在qq上请教你 可以不 谢谢

WenshanQi07 发表于 2012-7-3 21:44
可不可以把你的qq告我呢 这样比较方便
我这几天先把目前掌握的东西写出来 大概这周末的时候 再在qq上请教 ...

我不大上QQ，有问题直接贴在这个帖子里就可以

几年前我用CN FDM 解过美式，代码是matlab的。
后来我看到有本书，里面有matlab code，解欧式的，你去图书馆查查看