[学科前沿] 二维的几何Brownian 运动怎么进行参数估计？ [推广有奖]

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楼主

xiaofeng87816 发表于 2012-7-2 18:26:18 |AI写论文

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二维的几何Brownian 运动怎么进行参数估计？请大牛给出程序（stata or R），谢谢!

难道不等同于2维正态分布的参数估计吗？我以为，就是：对于每一维度的数据（收益率数据）算出样本平均数（作为两个MEAN的估计），算出样本标准差作为两个SIGMA的估计，算出样本相关系数作为相关系数的估计，这5个参数都有了，不就完成了参数估计了？是否我想得太简单了？

沙发

TaskShare 发表于 2012-10-15 22:18:56

难道不等同于2维正态分布的参数估计吗？我以为，就是：对于每一维度的数据（收益率数据）算出样本平均数（作为两个MEAN的估计），算出样本标准差作为两个SIGMA的估计，算出样本相关系数作为相关系数的估计，这5个参数都有了，不就完成了参数估计了？

是否我想得太简单了？

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