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现有两个通过GARCH模型获得的方差序列，问有没有哪种检验能判断这两个序列是否明显不一致？其实也就是要判断两个时间段里的波动性是否有明显变化

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关键词：EVIEWS高手进 EVIEWS Eview Views view 时间段 模型

协整

wishwing89 发表于 2012-7-2 19:50
协整

也就是要两个序列相互回归，如果常数项与0无显著区别，回归系数与1无显著区别，也就能说明两个序列无显著区别了？