动态回归系数

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请教各位大牛用stata得到动态回归系数的问题。

我想运行一个时间序列的线性回归，但希望系数是动态的。也就是：

y(t)=a + d1(t) + [ b+ d2(t)] *x1(t) + [c + d3(t)] *x2(t) + epsilon(t)

其中，系数中的随机变化部分d1(t), d2(t), d3(t)假定都服从AR（1）模型。也就是：
d1(t+1)=k* d1(t)+ e(t)
d2(t+1)=k* d2(t)+ e(t)
d3(t+1)=k* d3(t)+ e(t)

在stata里有dfactor命令，但不知道该怎样写出完整的指令？或者有其他方法可以解决这个问题吗？非常感谢大家的帮助！！

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关键词：动态回归 回归系数 factor Stata Facto 动态 模型

这个是状态空间模型吧

rosen123 发表于 2012-7-3 06:25
这个是状态空间模型吧

是的，谢谢你的回复。stata里面有sspace命令，跟dfactor本质是一样的。但我不知道该怎么写状态方程。。。rosen123有建议吗？