随机效应模型回归结果的疑问

ywh19860616 发表于 2012-7-3 16:12
http://www.stata.com/support/faqs/statistics/chi-squared-and-f-distributions/

读完了。虽然我很笨，读完了还是茅塞顿开的感觉。
很棒的解释。谢谢

whenudance 发表于 2012-7-3 15:54
谢谢您善意的提醒！
我自己做出的结果也是fe（固定效应）有F值，re(随机效应)没有F值。
但是今天看到这 ...

你好，这两个表，就是有fe和re以及t值的这个表是自己整理出来的么？运行结果应该不能直接 导出吧？

whenudance 发表于 2012-7-3 16:20
读完了。虽然我很笨，读完了还是茅塞顿开的感觉。
很棒的解释。谢谢

我也看了，但只知道两者的计算关系，但还是不知道为什么面板随机效应模型中为什么汇报WALD统计量，而面板固定效应模型中汇报F统计量？两者是不是都是用来判断模型解释变量的整体显著性的？

ywh19860616 发表于 2012-7-3 16:12
http://www.stata.com/support/faqs/statistics/chi-squared-and-f-distributions/

牛逼，看你回答问题的方式，是我看到过的答案中，最赏心悦目的一次。

你好！看到你对随机效应模型回归结果的问题感到困扰。

首先，xtreg 命令用于估计面板数据的固定效应或随机效应模型。esttab 用于格式化和输出回归结果。

关于R方和F值为空的情况，这可能是由于 xtreg 在默认情况下不计算这些统计量。对于随机效应模型，更关注的是LM检验（Hausman测试）来决定是选择固定效应模型还是随机效应模型。

在你的程序中添加 " , r" 参数可以计算 R 方，但随机效应模型的 F 值通常没有直接的计算方法。

希望这个解答能帮助你理解问题所在。如果你还有其他疑问或需要进一步的帮助，请随时告诉我！祝你研究顺利！

此文本由CAIE学术大模型生成，添加下方二维码，优先体验功能试用

刚想回答为啥不用stata17，一看是12年的帖子