VaR 在 R 计算的问题 PerformanceAnalytics

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使用PerformanceAnalytics包中的 VaR

1. > - mean(test.return) - sd(test.return)*qnorm(0.05)
   
2. [1] 0.0788362
   
3. > VaR(R=test.return, p=0.95, method="gaussian")
   
4.            [,1]
   
5. VaR -0.07843012

复制代码

不明白为什么会不一样？ 原始数据 右边 test.return.dumped.zip (1.04 KB) 本附件包括：

• test.return.dumped

2012-7-5 21:32:30 上传

原始数据

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关键词：performance Analytics Performan Analytic Perform 计算

顶起来。。。。。