提供HD-TVP-VAR-DY溢出指数的R语言代码，包含数据、注释和参考论文

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需要代码资源请后台私信R语言代码，有注释和案例数据，能导出静态溢出矩阵，总溢出指数Total，溢出指数To，溢入指数From，净溢出指数Net 到 EXCEL，并实现画图。本文所提供的HD-TVP-VAR-DY是基于《中国系统性金融风险的高维时变测度与传导机制研究》-陈少凌这篇所实现的传统研究因难以同时捕捉高维数据和时变关联，难以精准刻画系统性风险的动态演化。本篇论文提供的模型通过改进高维时变参数向量自回归模型（HD-TVP-VAR），通过Elastic Net方法进行降维处理，能够计算高维数据DY溢出指数，相较于传统TVP-VAR-DY模型只能计算最多20个变量，HD-TVP-VAR-DY可同时估计近百个变量，相较于Lasso dy，Elastic Net（弹性网络）DY，HD-TVP-VAR-DY为时变估计，不用损失滚动窗口，且运行速度相对较快。以下是部分代码截图：

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关键词：tvp-var VaR R语言 时变参数向量自回归 elastic 金融学 金融工程 金融研究 金融风险管理 公司金融

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嗨123123 发表于 2025-6-14 10:37
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