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[论文写作规范] 请教几个计量问题 [推广有奖]

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楼主
yearslake 发表于 2012-7-8 11:00:46 |AI写论文
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1、arch模型的建立是否要求均值方程满足同方差和无自相关的前提?
2、检验出存在arch效应,但估计arch模型后,方差方程系数并不显著这是什么原因? 怎么处理?
3、Eviews中arch估计结果报告的dw值是均值方程还是方差方程的?
4、4个变量,因变量和两个自变量服从I(1),另外一个自变量是I(0),这样是否能用ef两步法检验协整关系,并建立ECM模型?
5、对ECM模型可以检验arch效应并建立arch模型吗?

最佳答案

敢喝孟婆汤 查看完整内容

1.ARCH模型叫做自回归条件异方差模型,建立这种模型本身就是因为存在异方差。而且这个异方差具有一定的规律性,即本期的方差和前期方差相关。 2.要看你设定的方差方程是否正确.你可以设定GARCH模型 3EG两步法比较适合两变量协整检验,多变量可以用JJ检验。检验要求变量是同阶单整。 4理论上可以,因为ARCH模型分均值方程和方差方程,你把均值方程设立成了误差修正模型,加上方差方程就可以了。
关键词:计量问题 ARCH模型 ARCH效应 EVIEWS ECM模型 模型 因变量 自变量

回帖推荐

敢喝孟婆汤 发表于6楼  查看完整内容

1.ARCH模型叫做自回归条件异方差模型,建立这种模型本身就是因为存在异方差。而且这个异方差具有一定的规律性,即本期的方差和前期方差相关。 2.要看你设定的方差方程是否正确.你可以设定GARCH模型 3EG两步法比较适合两变量协整检验,多变量可以用JJ检验。检验要求变量是同阶单整。 4理论上可以,因为ARCH模型分均值方程和方差方程,你把均值方程设立成了误差修正模型,加上方差方程就可以了。
要识得转膊

沙发
敢喝孟婆汤 发表于 2012-7-8 11:00:47

1.ARCH模型叫做自回归条件异方差模型,建立这种模型本身就是因为存在异方差。而且这个异方差具有一定的规律性,即本期的方差和前期方差相关。
2.要看你设定的方差方程是否正确.你可以设定GARCH模型
3EG两步法比较适合两变量协整检验,多变量可以用JJ检验。检验要求变量是同阶单整。
4理论上可以,因为ARCH模型分均值方程和方差方程,你把均值方程设立成了误差修正模型,加上方差方程就可以了。

藤椅
我有太多不懂 发表于 2012-7-8 22:10:51
我来看看哈
博学而笃志,切问而近思

板凳
千年孤独 发表于 2012-7-8 23:00:34
学习一下

报纸
yearslake 发表于 2012-7-17 12:30:36
没人回答?
要识得转膊

地板
handaping 发表于 2012-7-19 16:23:12
问题4:4个变量,因变量和两个自变量服从I(1),另外一个自变量是I(0),这样是否能用ef两步法检验协整关系,并建立ECM模型?协整关系检验的必须是变量平稳或者单整阶数相同的。大部分教材只讲到一阶单整,看文献资料中也只是到2阶的单整,只有单整阶相同的才能进行进一步的检验。以上纯属个人意见。

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