请教连老师：PVAR 中的 lag 选择

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

连老师，当在使用PVAR时，如何进行lag值的选择？我这里指的是如何使用STATA 来实现三种选择标准的比较。

还有就是，AIC 和 BIC 和 HOIC 通常是用来做 time series VAR的lag选择，在这里是应用在Panel 数据上面。请问有什么推荐的文献可以用来解释这应用的理论基础和可靠性。

谢谢

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：PVaR PVA lag VaR 连老师 可靠性 如何

stata 学术论文专题中，我会介绍 PVAR2 程序，其中有个选项已经可以实现这个功能了。
周一全部发布。