如何在eviews中用garch（1，1）计算股票波动率

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eviews中用garch（1，1）计算股票波动率
数据导入后
1. QUCIK--ESTIMATE EQUATION
输入log(p) log(p(-1))，Method选项中选ARCH，其余不动（默认garch（1，1）），点OK
2.得下图

3.可以通过Make GARCH Variance Series得到一个条件方差序列，或者通过Conditional SD Graph得到standard deviation，也可以通过Make Residual Series得到一个序列。

但如何得到一只股票的历史波动率呢？
我见很多文献通过GARCH(1,1)模型求一只股票或指数的历史波动率，但不得要领，紧急求助！

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关键词：EVIEWS Views 股票波动率 Eview GARCH EVIEWS GARCH 股票

能够得到一个条件方差序列,如何得出历史波动率????

拜托各位学友了啊!

我想问一下得到的是一个序列，如何得出历史波动率？

谢谢！

历史波动率指的是？

用garch作出的残差项就是波动率吧？

garch做出的残差是正负相见的，但是波动率应该全部是正的，所以残差不是波动率

6# 张巍
根据历史数据求波动率的方法基本上 都是基于方差理论来计算的，因此，在计算得出残差序列的方差以后，将
其转换成标准差，即为所求的波动率，可以使用最简单的标准差计算方法来对比计算得到的值。

一头雾水啊！～

我也想知道

做一个类似的课题。。。同样想知道很多论文里用GARCH得到的那个常数波动率是怎么估计出来的。。。