[求助]关于ARMA和GARCH

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<P>时间序列经过自然对数转换后如图０</P>
<P>经过自然对数转换和差分后如图１</P>
<P>经过自然对数转换和差分后的ACF和PACF如图２所示</P>
<P>请问能用ARMA模型做吗？可以的话，P和Q应怎么取值？</P>
<P>　　　　　　　　　　　　不可以的话，是不是还要加上GARCH（）？</P>
<P>谢谢了</P>
<P>ps:某日资料序列，样本数1000多</P> <br> <br> <br>

[此贴子已经被作者于2007-3-15 14:15:33编辑过]

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关键词：GARCH ARMA ARCH RCH ARC 模型 样本 资料

Firstly, you can test ARMA model, according to the table which you get from Eviews, then deciding whether or not you need to use advanced models, such as ARCH, GARCH OR TARCH ：）