美式期权定价 Finite Difference Method in American Option Pricing

_majia_ 发表于 2012-7-17 22:39
认为60币就赚了不少的话已经体验出你对定量这个概念及定义与常人不同了，别在这二了。。。
基于这点，你 ...

呵呵，你的悲哀也无济于事，因为我和我的导师不会因为你的悲哀而有任何的影响。

正如版主给我的留言，对于你这种人，一笑而过。 Dear friend，呵呵！

_majia_ 发表于 2012-7-17 22:39
认为60币就赚了不少的话已经体验出你对定量这个概念及定义与常人不同了，别在这二了。。。
基于这点，你 ...

楼主二，你别跟他一起二，反驳来反驳去不知道在说什么，这么喜欢反驳搞什么金融？不知所谓.....
除了喜欢反驳，还喜欢贴些不知所谓的出售贴欺骗消费者，随便一查都可以从google 上freelink出来，人品实在有问题。

shihang0724 发表于 2012-7-16 20:36
Actually, I think this paper doesn't contain any knowledge in transforming the Blach Scholes PDE t ...

welll yeah.....and also need to prove the stability....so mostly use the implicit method to solve it.....cz for explicit.... for some conditions, it s unstable....

呃 難得看完那麼長的帖子。。。。。這個大家聊聊。。探討一下。。教學相長嘛。。。又不是非要拼個你我活的。。。雖然我不是搞option的 但大家的想法交流交流畢竟都是一個學習的過程。。。最後在這一行，我想沒有人敢說 oh i got everything....even you are in GS or some other big names....so 抱著學習的心態總是一件有意義的事情。。。right?

zachery 发表于 2012-7-18 10:05
welll yeah.....and also need to prove the stability....so mostly use the implicit method to solve  ...

Agree with you. The numerical result of stability measure is shown in the paper. But not so sure what is the "cz" in "cz for explicit" short for?

呵呵，孰是孰非明眼人都能看出来，帖子开出来的本意在1楼早已写明，有的人就是来砸场的，对于这些人（或者这个人，反正这论坛马甲随便设），我只能说两个字：“呵呵”。

莫非导师是DEMKO？

shihang0724 发表于 2012-7-18 00:14
呵呵，你的悲哀也无济于事，因为我和我的导师不会因为你的悲哀而有任何的影响。

正如版主给我的留言， ...

你是二得不能再二的B了，哈哈

请教：有限差分法(Finite Difference)与其他方法比有何优点呢？我觉得，计算和编程不如二叉树方便（运算速度也可能二叉树快）。二叉树对付美式的期权很方便，也足以能对付大多数单因子模型下的Exotic衍生品（包括path dependent的衍生品）定价。而对付难题（多因子模型，尤其是3个因素以上）时，二叉树几乎不行，有限差分法(Finite Difference)也一样不行吧，对吗？这些多因子难题往往只有用Monte Carlo（有了Least Square法，Monte Carlo也可对付美式衍生品）了。
所以，我愚见：单因子模型下的定价用二叉树(方便快捷），多因子用Monte carlo（此方法几乎是万能的，当然速度慢），有限差分法似乎实用价值很低吧。对吗？

楼主有没有相关代码，能不能发下。。。。多谢了

good