实证检验显示收益均值溢出和波动溢出结果不一致，该如何解释？

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    分析两个金融市场的溢出效应，发现A市场对B市场存在收益均值溢出，不存在波动溢出，而B市场对A市场存在波动溢出，不存在收益均值溢出。也就是说两种溢出效应不一致，该怎么解释这种结果好呢？请高手指教，谢谢！

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关键词：实证检验 溢出效应 金融市场 不存在 检验 如何 收益

收益有影响  波动无影响

B市场包含信息良多，但A市场信息更准确、质量高。

请问下你是怎样操作的 我做这部分已经很久了没做出来

nankaistar 发表于 2013-1-13 17:32
B市场包含信息良多，但A市场信息更准确、质量高。

您好，可以再详细解释一下吗？看了您的解释和很多文献，还是不太理解怎么从均值溢出和波动溢出两个来分析两个市场的变化关系

quga 发表于 2018-11-6 19:52
您好，可以再详细解释一下吗？看了您的解释和很多文献，还是不太理解怎么从均值溢出和波动溢出两个来分析 ...

请问您明白了吗 我也想知道这个问题