格兰杰因果关系检验是否必须平稳

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楼主

walily1234 发表于 2012-7-15 15:17:14 |AI写论文

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协整检验有协整关系的二变量，是否不平稳也可以直接进行格兰杰因果关系检验？有的说是，有的又说必须平稳，急盼回答！

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关键词：格兰杰因果关系检验格兰杰因果关系因果关系检验格兰杰因果因果关系格兰杰

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dgy203 发表于6楼查看完整内容

楼主说的协整检验与格兰杰因果检验是两个不同的概念，协整检验是检验变量（满足非平稳序列同阶单整）间长期均衡关系的检验，格兰杰因果检验是针对两平稳序列做的因果检验

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沙发

bryansky 发表于 2012-7-15 15:28:07

我也想知道，看看有没有高手来解答

藤椅

lpjdoudou 发表于 2012-7-15 15:33:17

帮顶，我觉得应该必须平稳。

板凳

云随风动 发表于 2012-7-15 15:36:13

当然要平稳，而且变量必须是同阶平稳

报纸

dgy203 发表于 2012-7-15 15:38:28

我觉得可以的，只要两者的线性组合是平稳的就可以了吧？

地板

dgy203 发表于 2012-7-15 15:55:34

楼主说的协整检验与格兰杰因果检验是两个不同的概念，协整检验是检验变量（满足非平稳序列同阶单整）间长期均衡关系的检验，格兰杰因果检验是针对两平稳序列做的因果检验

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7楼

walily1234 发表于 2012-7-15 16:40:40

dgy203 发表于 2012-7-15 15:55
楼主说的协整检验与格兰杰因果检验是两个不同的概念，协整检验是检验变量（满足非平稳序列同阶单整）间长期 ...

是的啊，我以前的理解就是必须平稳才能作因果关系检验！！
但我看见好多不平稳也作因果关系检验的，另外，也有说有协整关系的不平稳也可以直接作因果关系检验的。

加关注串个门加好友发消息 0关注 0粉丝等待验证会员 yhfdbsdgfbsdvf 当前离线阅读权限 255 威望 0 级论坛币 0 个通用积分 0 学术水平 0 点热心指数 0 点信用等级 0 点经验 31 点帖子 7 精华 0 在线时间 0 小时注册时间 2012-7-15 最后登录 2012-7-15 雷达卡	8楼 yhfdbsdgfbsdvf 发表于 2012-7-15 17:00:45 提示: 该帖被管理员或版主屏蔽胖胖小龟宝内容不符 2015-10-26 16:29

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9楼

walily1234 发表于 2012-7-15 19:10:09

yhfdbsdgfbsdvf 发表于 2012-7-15 17:00
哦，如果你的意思是——

我在你们那里表现不好的话，那么我只能给你一个回复——这个回复是我以前说过的 ...

了解你的意思！

10楼

walily1234 发表于 2012-7-17 00:15:36

如果变量之间是协整的，那么至少存在一个方向上的格兰杰原因。

那怎么解释这句话？

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