DSGE模型讨论之九——卡尔曼滤波(The Kalman Filter)

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果断收藏了。多谢楼主奉献分享。

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拜读了

厉害，不回复不行

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参数校准与估计时，用贝叶斯估计参数时，观测变量的数据（季度数据）是如何处理的？
1.先X12季节性调整2.参数1600的HP滤波，得出趋势部分和波动部分。
问题：1.HP滤波参数既然选择了1600，之前是不是不用对数据进行X12的季节性调整？
2.观测变量最后的值是波动部分/趋势部分，这样算么？

才看见您发了新帖，下载学习之，顺便问这个弱弱的问题。