DSGE模型讨论之九——卡尔曼滤波(The Kalman Filter)

能问一下，那个公式出来之后，是用什么软件导入？

beyondhuang12 发表于 2012-12-18 12:21
能问一下，那个公式出来之后，是用什么软件导入？

一般都是输入到矩阵语言里面， 比如Matlab，Octave和GAUSS。

不能下载啊，金币不够了。围观下算了

拜读了，其他几篇大作这么找不到呢？

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楼主威武

楼主太给力，顶顶顶

非常感谢~~

楼主的帖子很有分量。感谢分享

请问版主，卡尔曼滤波是不是掌握离散形式的就够了  。五个状态方程的推导，当然也可以写的很简单，也就是状态转移方程和测量方程。我在图书馆看到的那些工科书籍上面那个也有很多连续形式的 ，而且还介绍了 维纳滤波 ，但我发现其他DSGE上面没介绍过维纳滤波。其次我觉得动态随机一般均衡里面 基本上处理的时间序列的过程 都是线性差分方程系统，而且sargent的书上也就介绍了卡尔曼滤波。感觉掌握离散形式的卡尔曼滤波就差不多了 。请问版主，我的理解有偏误么。恳请指正。