时间序列分析中的滞后K偏自相关系数

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时间序列分析中的Yule-Walke方程中什么意思？求解释下 每个具体方程什么意思

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关键词：时间序列分析 自相关系数 相关系数 偏自相关 时间序列 时间 系数 皮尔逊相关系数 偏相关系数 pearson相关系数 相关系数检验 spearman相关系数 复相关系数 相关系数矩阵

滞后K偏自相关系数一般用于侦察时序数据的自相关性，这里主要通过解Yule-Walke方程组，可以求出偏自相关的相关参数，进而分析，很多时间序列的书籍里都有公式推导过程。

例如AR（2）的偏自相关系统，Yule-walker的方程是这样的P1=k1+k2P1,P2=k1P1+k2，还是应该是K个方程？

是K个方程

AR（2）的偏自相关系数按照截尾性，这里面的K个方程应该只有2个可以来计算P1和P2,不清楚为什么求出来的K=2的偏自相关系数为K2？