钱军辉（计量理论，金融）7月17日在线访谈

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热烈欢迎上海交通大学经济学院钱军辉副教授于7月17日15:00接受人大经济论坛的在线访谈活动，
非常感谢钱老师在百忙之中抽出时间和大家进行在线的学术交流！（已结束）




钱军辉，上海交通大学经济学院经济系副教授。

工作经历：
2011年8月－
上海交通大学，安泰经济与管理学院，副教授
2007年7月－2011年7月
上海交通大学，安泰经济与管理学院，讲师

教育背景：
2003年8月－2007年5月
莱斯大学（Rice University），获经济学博士学位（Ph.D.）
2000年8月－2003年5月
莱斯大学（Rice University），获电子工程硕士学位（M.S.）
1995年9月－1999年7月
哈尔滨工程大学，获水声电子工程学士学位

研究兴趣：
计量理论，金融

教学活动：
高级计量经济学一（高级概率与统计），资产定价理论（博士生），
时间序列（硕士生，博士生），
计量经济学（本科生）

发表论文：1 "Functional Regression of Continuous State Distributions", with Joon Y. Park, Journal of Econometrics 167 (2), 397-412, 2012
2 "Estimating Semiparametric Panel Data Models by Marginal Integration", with Le Wang, Journal of Econometrics 167 (2), 483-493, 2012

学术服务：
匿名审稿：Journal of Econometrics, Communications in Statistics - Theory and Methods, China Finance Review, Journal of Productivity Analysis
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关键词：在线访谈 计量理论 钱军辉 econometrics distribution 钱军辉 教授 金融 在线

坛友areux：
钱老师，向您致敬，您太霸气了，博士论文发两篇JOE。博士以后5年也不知道您是怎么扛过来的，两篇JOE是海归中的大牛，尤其是在国内，希望您多指点下我们这些渴望进步的学生，传授一下您学习和发表经验，另外给我们指点下国外的计量前沿，我知道您导师的导师是Peter C.B.Phillips,Peter现在主要研究时间序列，不知道您认为今后计量经济学的发展方向是哪一块？

坛友guoyanyan512：
原来钱博士这么厉害 原先他经常给我们组织学术讲座来着。。。。我想问问就是怎么样培养一个人的 学术思维

坛友xixia333：

钱教授：
       您好！
       首先今天非常荣幸有这个机会向您请教！
     目前我国期货行业随着经济的发展也迎来了一个高速开放和发展的时期，期货公司的业务也开始多元化发展，不在限于传统的经纪或者投资咨询业务，而是可以进行资金管理业务，期货公司CTA业务很大部分都是和基金或者信托合作，然后推出自己的产品。
     在产品的设计中，运用计量模型进行统计套利是期货公司资产管理的手段之一。那么我今天的问题就是：教授您对统计套利方面做过怎样的研究？在市场化程度越来越成熟的情况下，您觉得运用计量模型发现市场的错误进行套利的可能性怎样？
在此希望您能给与指教，谢谢！

坛友hexingbangde：
钱教授，我想请问现在计量模型中大多都有变量的内生性的问题， 我想请问如果我们无法找到合适的工具变量时我们该怎么办？是否就应该放弃这个模型啊还是无视内生性问题？

谈友宁静致远淡泊：
钱老师您好！我目前是研二的学生，主要研究工作是想用金融上的方法研究能源与国家风险，比如穆迪、惠普这些机构的主权评级，主要想研究考虑这些评级优化我国石油进口，请问金融计量学大体是怎么样个发展状况，目前在国外用来做金融的主流方法是什么?谢谢

坛友yhw1234：
钱老师：
      您好！看到你是电子工程硕士出身，转入经济学，竟然在计量经济学上获得了斐然成绩。我是刚从基础数学的硕士转入数量经济学的学习，对数量经济学非常感兴趣。但是，经济理论上还是相对很欠缺。很期待您能分享一下你从工科转入经济学的那些书籍或学习经历对你今天的成就起到了关键作用？希望您多多指点，能給我们这些渴望进步，又缺少宝贵经验的学生指点迷津。

坛友econfj：

钱老师，您好，有个困扰我很久的问题，想请教您，非常感谢！

两个SETAR的gobal stationary的序列能组成一个cointegration系统嘛？

虽然我知道书上说两个non－stationary的序列,可以组建一个cointegration，那么这两个non－stationary的序列有长期稳定关系。

那是不是说两个SETAR的gobal stationary的序列一定有长期稳定的关系（感觉不一定吧），如果不一定，在什么情况下它们有长期稳定的关系，这个长期稳定的关系用什么来表示。

另外，我们可以考察另外一种情况，比如一个三个regimes的SETAR（中间的regime是单根，根据书上的理论我们知道这个SETAR可以是平稳序列），例外一个序列是stationary AR， 我觉得这两个的差值能组成一个threshold cointegration的系统。换句话说，两个平稳序列能组成一个threshold cointegration的系统。您觉得怎么样？

坛友shadoubudongq：
钱老师，您好！想问下您关于计量建模方面的问题，如下：
1、具体用实证分析某一具体问题时，在拿到数据后，应该是先建立一个模型呢，比如生产函数模型，然后进行分析，还是先对数据分析，之后再根据分析的情况，是否有线性关系等，再根据分析自己建立模型呢？这一点令我挺困惑的，很多论文是前者，有些是后者。
2、自己建立模型的话，我目前只会用多元线性回归模型，请问我们在拿到一个数据之后，应该怎样确定应该建立的计量模型呢？
谢谢您！期待您的解答！

坛友安未央：
钱老师，您好，我在计量中学习中遇到了些困惑想请教您。
1，为什么我用OLS进行多元线性回归的时候，方程的可绝系数很高，但是系数的显著性很差，大部分都不显著，请问您这是什么原因啊？
2，如果面板数据中有个取值为0-1的虚拟变量而且是研究的主要变量，其取值不随时间变化，请问这时究竟该用固定效应还是随机效应啊？
谢谢钱老师