A股上市公司羊群效应CSSD、CSAD指标计算Stata代码和数据（2000-2024年）

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羊群效应

计算说明

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设共有N（N≥2）只股票，为股票在第t期的考虑现金红利再投资的个股回报率，为市场股票组合在第t期的考虑现金红利再投资的综合收益率（包括等权平均、总市值平均、流通市值平均，提供计算平均的代码），则所用的两个偏离度指标分别定义如下：

参考文献

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• 马丽. 中国股票市场羊群效应实证分析[J]. 南开经济研究, 2016, 000(001):144-153.
  

数据说明

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• 原始数据包含：日个股回报率（1991-2024年的完整数据）
• 数据格式为：dta格式（stata14及以上版本）  最后计算结果格式有Excel格式
• 流通市值加权和总市值加权分别使用t-1日的流通市值和总市值进行加权平均
• 选取2000—2024年A股上市公司为研究对象
• 最后提供两份结果（未剔除金融保险业和ST、*ST或PT股票的结果、剔除金融保险业和ST、*ST或PT类股票的结果）
  

附件内容

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计算过程




计算结果



如果需要科创板的结果，只需这行修改一下就可以

1. * 选择A股上市公司
   
2. * 市场类型：1=上海A 2=上海B 4=深圳A 8=深圳B 16=创业板 32=科创板 64=北交所
   
3. keep if inlist(市场类型, 1, 4, 16, 32, 64)

复制代码

  
改成

1. keep if inlist(市场类型,  32)

复制代码

附件内容


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2025-5-25 23:21:34 上传

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本数据源自上市公司权威数据库，由Stata软件整理得出，真实可靠可复现，多次人工校对确保数据的准确性，如何任何问题可联系本人（momingqimiao7）沟通！