[原创博文] 如何用sas实现Cornish Fisher Expansion [推广有奖]

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西太平洋小子 发表于 2012-7-17 11:52:40 |AI写论文

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各位哥哥姐姐你们好
我现在在做一个paper，但是遇到很大的困难。

就是我们要算Value at risk，但是因为returns的分布不是正态的，所以我们希望能用Cornish Fisher Expansion来把skewness和kurtosis考虑进去，我们现在有Cornish Fisher Expansion的公式，就是不知道怎么用sas语句编出来，请各位大牛给点意见，或者code。

非常感谢。

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关键词：Expansion Fisher Fish ans cor returns 如何哥哥

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沙发

haizhilan 发表于 2012-7-17 12:40:19

你说的东西对我来说太专业了，能不能具体说一下需要怎样实现，那些专业名词没怎么听过

藤椅

younger828 发表于 2012-7-28 10:11:44

Cornish-Fisher, Moments and Cumulants in the Specification of Distributions, Review of the International Statistical Institute, Vol. 5, No. 4 (Jan., 1938), pp. 307-320
你能找到这篇文章吗？要是能的话请发给我: younger828@sina.com