有人能告诉我什么是 DV01 什么是 PV01吗 最好用中文解释

关于bond里DV01解释是yield变动1 basis point(0.01%),bond price 变动多少
即，DV01对应于当所有利率都变化一个基点时，价格的变化。
DV01=Duration*0.0001*Price  也就是【DV01 = - D * B * 0.01%】(Δ y为0.01%)
        对应的公式：(Δ y为0.01%)
                Δ B                = - B * D * Δ y
                DV01        = - B * D * 0.01%
其中，B为债券的价格，D为久期，y为债券收益率。

DannyDannyDanny 发表于 2017-6-9 10:47
关于bond里DV01解释是yield变动1 basis point(0.01%),bond price 变动多少
即，DV01对应于当所有利率都变化 ...

你这个解释我觉得最棒

naimei100 发表于 2012-8-13 09:37
哈哈，我找到了， PV 01= SWAP 固定利率端 上浮一个BP 的MV的绝对值 加上固定利率端下浮一个BP的MV的绝对值 ...

这个是PV01 的计算公式，对于所有的fixed income security 都可用，不止是bond，还有MBS，swap, futures和债券组合。DV01是针对单个bond的公式，当都针对单个债券的时候PV01和BV01都可以。
DV01=修正久期*债券价格*0.01%