楼主: llcc402
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[经济] 自回归滑动平均中自回归部分和平均部分独立吗 [推广有奖]

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llcc402 发表于 2012-7-18 16:30:56 |AI写论文

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若Yt=φYt-1+et-θet-1，那么其中的Yt-1和et及et-1相互独立吗
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关键词：自回归

沙发
eatea 在职认证  发表于 2012-7-18 16:41:17
不独立
Yt-1=φYt-2+et-1-θet-2

藤椅
llcc402 发表于 2012-7-18 17:01:04
那么et和Yt-1独立吗，因为书上有这样的计算：
E（etYt）=E[et(φYt-1+et-θet-1)]=σe^2
板凳
llcc402 发表于 2012-7-18 17:07:34
σe^2中e是下标，σe^2是et的方差
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