请问ADF检验中，Intercept、intercept&trend和none的选择

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

查看了相关帖子，还是有点迷茫。我做的是股票指数收益率的波动率，收益率用r=lnp(t)-lnp(t-1)表示。数据共有1400个 在这个情况下进行ADF检验，是不是只要选择intercept项就可以了？


下面是选择了intercept选项的结果：

Null  Hypothesis: R has a unit root
Exogenous:  Constant
Lag  Length: 0 (Automatic based on SIC, MAXLAG=23)
			t-Statistic	Prob.*
Augmented  Dickey-Fuller test statistic			-37.98467	0.0000
Test  critical values:	1% level		-3.434815
	5% level		-2.863399
	10% level		-2.567809

这样的数据结果是不是一定说明存在单位根，是平稳序列？
请高手指点，万分感谢！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Intercept inter ADF检验 trend Inte 检验

根据时序图，看是不是有截距和趋势。

shidakaia9 发表于 2012-7-19 10:14
根据时序图，看是不是有截距和趋势。

时序图具体怎么操作？ 我只有一个收益率值需要检验。新学Eviews，在看网络上各种视频和文档，在学校图书馆也没找到相关eviews的书，现在在国外，买书也不方便，拜托高手耐心指点了。

不是，先选c,t之后是c，在之后是n。选择过程中只要有一个认为是平稳的，那就证明研究序列是平稳的

看看

本人认为，应该将该序列是否包含截距、包括截距和趋势、均不包括等选项选择正确

怎么选，求高人指教

楼主你好，我想问问您怎么做出的这个收益率折线图的，我先对价格做对数处理，都显示的不对呢