楼主: cespiral
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[问答] monte carlo simulation编程求助!! [推广有奖]

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在通过montecarlo simulationVaR预测。window size250天,第251天的预测可以做出来,
mu=mean(whole[1:250,1])
> sigma=sd(whole[1:250,1])
> e=array(20)
> q=array()
> for(k in 1:100){
+ e=rnorm(20)
+ for(i in 2:20){
+ p[1]=whole[250,1]*(1+mu/400+sigma*e[1]/20)
+ p=p[i-1]*(1+mu/400+sigma*e/20)}
+ q[k]=p[20]}
> s=mean(q)

但是如果想做rolling window,加多一个循环,就出不来答案了,全都是NA
s=array()
for(m in 1:400)
+ {
+ mu=mean(whole[m:m+249,1])
+ sigma=sd(whole[m:m+249,1])
+ e=array(20)
+ q=array()
+ for(k in 1:1000){
+ e=rnorm(20)
+ for(i in 2:20){
+ p[1]=whole[m+249,1]*(1+mu/400+sigma*e[1]/20)
+ p=p[i-1]*(1+mu/400+sigma*e/20)}
+ q[k]=p[20]}
+ s[m]=mean(q)}

请大家帮忙找一下问题在哪里好吗? 谢谢!!

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关键词:Monte Carlo Simulation ulation Carlo ATION window sigma whole

沙发
yanbridge 发表于 2012-7-23 11:54:23 |只看作者 |坛友微信交流群
弱弱的问一下whole函数在那个包里,我怎么没找到

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