ARIMA模型建好了，怎么求95%的置信区间？？

我建好了ARIMA模型，预测了几个时间点的值，可是我怎么求95%置信区间呢？我想求这个区间，让真实值都落在这个区间里。高手给段能实现的sas程序吧。

yanliulele 发表于 2012-7-25 12:08
辛苦ziyenano啦~一阶差分后是平稳非白噪声的序列，我又加了12步差分，也得到平稳序列，不过最后标准误还是 ...

调节 p，q的值，最终根据AIC准则定阶。

高手们快来回答一下啊，自己顶~

proc arima data=;
identify var= nlag=;
run;
estimate p= q=;
run;
forecast out=   lead= alpha=  id=;/*out=out_dataset,which contains  95% confidence limits of  predicted value */
run;
quit;

ziyenano 发表于 2012-7-24 11:49
proc arima data=;
identify var= nlag=;
run;

最后求出来的置信区间跨度特别大，是p,q选的不好还是什么原因？

yanliulele 发表于 2012-7-24 18:12
最后求出来的置信区间跨度特别大，是p,q选的不好还是什么原因？

置信区间跨度大，说明估计值的标准误（std）大，模型拟合优度不是很好；首先，应确保序列的平稳，必要时进行差分，季节差分，或者对数化；序列平稳检验有逆序法，游程检验法，单位根检验等；
在此基础上，通过自相关，偏相关函数考虑arima模型的自相关和滑动平均的阶数才是有意义的。

ziyenano 发表于 2012-7-24 22:14
置信区间跨度大，说明估计值的标准误（std）大，模型拟合优度不是很好；首先，应确保序列的平稳，必要时进 ...

辛苦ziyenano啦~一阶差分后是平稳非白噪声的序列，我又加了12步差分，也得到平稳序列，不过最后标准误还是很大，这可怎么办啊？？

ziyenano 发表于 2012-7-24 10:17
调节 p，q的值，最终根据AIC准则定阶。

还是很大。。。我想用乘机模型，这个的sas程序怎么写？。。。拜谢~~

yanliulele 发表于 2012-7-27 08:23
还是很大。。。我想用乘机模型，这个的sas程序怎么写？。。。拜谢~~

不懂乘机模型哎，不过你可以考虑是不是异方差问题，试一下GARCH模型，autoreg 过程步可以拟合

ziyenano 发表于 2012-7-24 22:14
置信区间跨度大，说明估计值的标准误（std）大，模型拟合优度不是很好；首先，应确保序列的平稳，必要时进 ...

想请问预测值服从什么样的分布？看了一些资料，好像计算置信区间都是按照标准正态分布来计算的，这种情况下对原始数据的分布是否有要求？