楼主: tanghao0423
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[其他] 请教Var模型检验前的 去势(detrend) 操作 [推广有奖]

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tanghao0423 发表于 2012-7-25 06:09:48 |AI写论文

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RT。由于交易量有时间趋势,需对交易量去势,否则时间趋势会影响分析的结果。由于交易量存在着线性和非线性的时间趋势,因此首先要除掉交易量的趋势问题,即去势(detrend)。

lvt为原始交易量数据的对数形式,方程中的最后一项就是去势后的交易量。这个用STATA语句怎么写呢。
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关键词:Detrend trend VAR模型 模型检验 AR模型 交易量 模型 影响

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tanghao0423 发表于 2012-7-25 07:00:01
去势的公式是这个~~

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