请教Var模型检验前的 去势(detrend) 操作

相似文件 换一批

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

RT。由于交易量有时间趋势，需对交易量去势，否则时间趋势会影响分析的结果。由于交易量存在着线性和非线性的时间趋势，因此首先要除掉交易量的趋势问题，即去势（detrend）。

lvt为原始交易量数据的对数形式，方程中的最后一项就是去势后的交易量。这个用STATA语句怎么写呢。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏2 回帖

关键词：Detrend trend VAR模型 模型检验 AR模型 交易量 模型 影响

去势的公式是这个~~