求教，garch—ged分布求var [推广有奖]

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楼主

iflyou007 发表于 2012-7-25 13:15:50 |AI写论文

8论坛币

var的计算公式VaR( r) = 初始价值*分位数*标准差*持有期，但我觉得这个应该算是残差正太分布下的求var公式，如果用ged分布，那这个公式是不是就不能用了，大侠们有知道怎么求的么？有没有像这么直白的公式，我看到有文章写得是VaR=向前一步预测的条件均值+向前一步预测的条件方差*ε分位数（ε分位数是个什么分位数是g分布的分位数么？），还有动态边际var，动态成分var，增量var，的公式我看原来都只是说设定期望为0，然后边际var=贝塔*组合var（贝塔我会分解，方程能化简），那如果我用的是ged分布，这个边际var的公式是不会也不能用了？有没有新的公式？

想毕业，求帮助啊

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关键词：GARCH ARCH ARC GED RCH 标准差正太文章动态价值

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