卡尔曼滤波的问题

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信号方程（Xj-Xi）=α+β（Xj-Xk)+μ
　　　　　　　状态方程α＝αｔ－１+Ｖ
　　　　　　　　　　　　β＝βｔ－１+Ｖ
我自己设置的方程为@signal x=sv1+sv2*y+[var=exp(c(1))]


@state sv1=c(2)+c(3)*sv1(-1)+[var=exp(c(4))]
@state sv2=c(5)+c(6)*sv2(-1)+[var=exp(c(7))]
@param c(1) 0.035496627 c(2) 0.005 c(3) 0.9 c(4) -9 c(5) 0.005 c(6) 0.9 c(7) -9
可是估计出来　ｓｖ２的值全是相同的，请问各位大神问题出在哪里？追加一个弱弱的问题，卡尔曼滤波之前要不要对序列进行平稳性检验？

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关键词：卡尔曼滤波 卡尔曼 Signal State 平稳性检验 卡尔

谢谢分享

一般时序的数据都需要做平稳性检验

请问一下这个超参数的初始值你怎么赋值的呢