请教，运用多变量建立VECM时需要考虑不同时间序列变量间可能存在的多重共线性问题吗？

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<P>      因为我不是学数量经济学的，但是论文要用到VECM模型，所以现在作实证分析的时候对较多问题很困惑。我在用多个变量（大于两个变量）建立VECM 时需要考虑这些时间序列变量间可能存在的多重共线性问题吗？例如：我用变量A,B,C,D建立VECM,想通过他们的系数来说明在短期内对相互的影响能力，因此A,B,C,D中的几个变量有很强的线性相关性（虽然都是伪回归），希望各位能给我点指导。</P>
<P>    若是需要考虑这种多重共线性问题，在EVIEWS应该怎么检测观察呢？谢谢各位了！</P>

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关键词：多重共线性问题 多重共线性 VECM 时间序列 多重共线 经济学 相关性 检测 论文 模型

需要剔除多重共线性的，否则VAR可能不稳定

谢谢，再请教，时间序列中的多重共线性怎么检验出来，只能通过减少变量来解决吗？

我也需要解决这个问题

同问同问

个人认为，检验多重共线性的命令需要自己编写

同问~！