[求助]Johansen协整检验

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请问进行Johansen协整检验要怎么判断应选择那5个模型中的哪一个，就是说要怎么判断有无确定性趋势及有无截距啊？

另外，用EG两步法进行两个序列的协整检验时，若AIC和SC准则得出的结论在1%显著水平上不同，该怎么办呢？

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关键词：johansen协整检验 johansen协整 Johansen Hansen johans 检验 Johansen

看t统计量，取一个作为标准

可否请楼上的回答得清楚一点啊?怎么靠 t 统计量判断啊?

同问

AIC和BIC有时会得出不同甚至相反结论，但是不要紧，看你打算依据那个标准，这个就要看AIC和BIC的原始定义了，本质上是求最大化的标准不同而已。

Take the joint tests on both determining cointegration rank and the model for deterministic components by using so-called Pantula principle.

Further consult Harris, Richard “Applied time series modelling & forecasting”, Chichester : Interscience, 2002

For the bads and goods of different Information Criteria Tests, you can look it up in any Econometric textbook.

Eg. J. Johnston and J. DiNardo, “Econometric Methods”, Fourth Edition, McGraw-hill, 1997

高人们能不能讲详细点？

谢谢