楼主: hexuandong
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[学科前沿] 关于股票预期收益和方差，特别是预期收益一般是用什么模型算的？ [推广有奖]

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hexuandong 发表于 2012-7-30 09:46:46 |AI写论文

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是对股票收益率建模（ARMA),然后用残差的方差来衡量风险么？还是用GARCH来建模?那对应的期望方程又是什么呢~~ 总觉得第一个方法好像不靠谱的样子，太依赖拟合效果嘛~~  本人大二，最近在学时间序列，求大牛们指点啊求指点
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关键词：股票收益率 GARCH 股票收益 ARMA ARCH 收益率 模型

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Chemist_MZ 发表于2楼  查看完整内容

用AR-GARCH

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沙发
Chemist_MZ 在职认证  发表于 2012-7-30 10:18:27
用AR-GARCH
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