面板数据选择，做1995-2010各省份储蓄率的因素分析，添加股市收益率为解释变量可以吗

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面板数据选择，做1995-2010各省份储蓄率的因素分析，股市收益率只是一个时间序列数据，可以作为省份储蓄率的解释因素吗？
模型如：Saving Rate( i, t) = C+C1X( i,t)+ C2R(t)+e ， i 代表不同省份，t代表时间序列， C为系数， X为解释变量的各省份在1996-2010间的面板数据，R(t)代表股市收益率，即每个省1996-2010年的股市收益率都是一样的。  这样还能建立面板数据模型，用eviews进行分析吗？

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关键词：股市收益 因素分析 解释变量 面板数据 数据选择 股市 面板 收益率

有没有高手帮忙回答一下啊！！

本人认为可以将股市收益率作为解释变量加入回归方程，尽管在回归方程中该变量系数的估计值可能较小。

haoyun010 发表于 2012-8-1 17:46
本人认为可以将股市收益率作为解释变量加入回归方程，尽管在回归方程中该变量系数的估计值可能较小。

这个时间序列数据对于每个省都是一样的，这样对模型不会有影响吗？这样建立的还是面板数据模型吗？

本人认为，如此处理可能不行，将出现奇异矩阵。

haoyun010 发表于 2012-8-2 21:59
本人认为，如此处理可能不行，将出现奇异矩阵。

可是像利率这一类的数据都是时间序列数据啊，如果不能添加，是不是就都不能在省际面板里添加这些因素的分析了？