楼主: pps2002
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[时间序列问题] 如何在stata里 做random walk model的预测 [推广有奖]

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pps2002 发表于 2012-7-31 06:04:11 |AI写论文

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关键词：random walk random model Stata rand 汇率 如何

相关帖子

沙发
ermutuxia 发表于 2014-10-16 12:23:15
方差是不断扩大的，只能预测均值，所以arma模型只适合平稳时间序列的建模预测，随机游走是非平稳的
已有 1 人评分经验 热心指数 收起 理由
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藤椅
ivyshaw1984 发表于 2015-2-24 08:18:36
ermutuxia 发表于 2014-10-16 12:23
方差是不断扩大的，只能预测均值，所以arma模型只适合平稳时间序列的建模预测，随机游走是非平稳的
请问一下什么是平稳时间序列?

板凳
derong 发表于 2015-2-24 09:28:46
建议该同学好好去读读书，原理要搞清楚，再来研究问题。
报纸
lglss033 发表于 2016-10-28 23:13:47
所以说到底怎么做？
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