楼主: amann
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如何在外汇程序化交易中规避黑天鹅的伤害 [推广有奖]

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amann 发表于 2012-8-1 15:32:27 |AI写论文

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如果你采取的是跟随趋势的交易系统,那在外汇程序化交易中,只有两类天敌,一类是震荡,这个可以通过过滤信号以及设置止盈止损条件等办法弱化其危害性,另外一类就是黑天鹅,也就是千K等一回的巨大尺度的K线,这往往是由消息面引发的,例如ZF干预,利率调整等事件,这在技术分析上,没有很好的解决办法,但是惹不起,躲得起,不要赌你碰到的是黑天鹅还是白天鹅,如果你的程序指望靠这个挣钱,那最后也会被这个消灭。说说我的个人体会:
1、加大操作级别
如果是1分钟,5分钟级别,那确实每周甚至每天都会有黑天鹅,而如果是日线操作,起码用我的交易系统看外汇,这么多年,无任何黑天鹅,但是日线做外汇,连回测的有效性都无法保证(需要一甲子的测试周期),实战更难以挣钱,所以操作级别要选择适合自己的,15分钟-1小时均可,越往大,黑天鹅的伤害越小;
2、不隔周持仓
周末收盘前清仓,而且也建议周初开盘的时候,也放弃几根K线不予操作。
3、多品种操作
这个确实体会很深,品种多了,安全性会提高不少,我是只做直盘货币对,所以如果日元出现黑天鹅,也不会影响我其他的货币对,唯一的担心其实就是美元,这个可以通过下一条最大限度的规避风险
4、重大消息公布前手动平仓
对于我来说说,只关注美元的消息,比如非农,议息,这个时间是很早就知道的,以下网站
可以每天查询:
http://vip.stock.finance.sina.com.cn/forex/view/vDailyFX_More.php
既然都知道几点几分也许会有黑天鹅,那何必伸出脖子等着呢,我是不奢望捡到大钱包的,因为没有消息的日子,对于我的系统就是大钱包。
5、永远不要重仓
仓位管理,永远是高杠杆操作的最重要的事情,开仓比例,必须经得起历史检验,也要留有余地
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关键词:程序化交易 黑天鹅 程序化 DailyFX Finance 利率调整 交易系统 白天鹅 如何 程序

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breadandwater 发表于 2012-8-1 15:58:14
多谢楼主分享经验~~~

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fin9845cl 发表于 2012-8-1 21:23:33
长知识......
学习了,谢谢分享。。。。

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ssningok 在职认证  发表于 2012-8-1 21:30:55
谢谢分享!!!!
思想自由,兼容并包。

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牛X狙击手 发表于 2012-8-1 21:35:00
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