关于Dynamic copula toolbox的使用

hkingwang 发表于 2015-4-20 20:47
请问怎么确定starting value输入的个数，比如我想估计两个序列的 copula-garch-t模型，谢谢！

请问解决这个问题了吗？我也不明白starting value这里该怎么输入

164544298 发表于 2018-6-16 10:29
请问解决这个问题了吗？我也不明白starting value这里该怎么输入

选择第一个选项就可以了

13502199866 发表于 2018-6-7 23:06
您好，我想请教一下，您知道用这个Dynamic Copula Toolbox 3.0工具箱估计出来的ar(1)-garch(1,1)-t模型如 ...

运行程序会出来udata,就是残差序列并且是均匀分布的残差序列

164544298 发表于 2018-6-19 16:13
选择第一个选项就可以了

选第一个选项，会提示出错

164544298 发表于 2018-6-19 16:15
运行程序会出来udata,就是残差序列并且是均匀分布的残差序列

copula工具箱中运行ar(1)-grach(1,1)后，那个残差序列去哪找啊？我找不见啊，万分感谢帮忙，我怎么找不到它自动生成的

北方有饺子 发表于 2018-12-1 23:19
copula工具箱中运行ar(1)-grach(1,1)后，那个残差序列去哪找啊？我找不见啊，万分感谢帮忙，我怎么找不到 ...

第二步运行的时候会出现udata

刚接触copula  期待学习 多多指教

gww1979 发表于 2012-8-15 21:22
你好，我也下载了Dynamic copula toolbox3.0版本的软件包进行运行，但一直碰到一些问题无法运行，想向你请 ...

问题解决了吗？一直没时间看论坛这个帖子。我的QQ还是 280201722

13502199866 发表于 2018-6-7 23:06
您好，我想请教一下，您知道用这个Dynamic Copula Toolbox 3.0工具箱估计出来的ar(1)-garch(1,1)-t模型如 ...

garch 模型估计出来的边缘分布波动率数据是没有的，因为函数是被二级调用。知道MATLAB的都知道，一级调用有返回值，二级调用的数据返回给一级调用的函数。

我也看后面有人回答了，能得到uData,
这个数据是用来做copula 模型的。 因为做copula 模型需要均匀分布数据，但是边缘分布数据。最近我和朋友做在VaR 模型，这个时候需要的波动率数据 voldata 是没有的。

不知道你还有什么问题没？

hkingwang 发表于 2015-4-20 20:47
请问怎么确定starting value输入的个数，比如我想估计两个序列的 copula-garch-t模型，谢谢！

不太明白你这个问题？
模型估计的 initdata 初始值吗？
可以点系统默认值。当然如果你很强，你可以自己设定初始值，比如 patton 的copula 模型估计代码，
这里举例，比如  正态分布 copula  也许他初始值
kappa=[0.2 0.2]

看你的提问不像是 fmincon 函数要求的初始值问题。那么我只好自己猜测，你是问模型设定问题吗？
这个工具箱两步法。
第一步的 fitModel 函数估计时有弹出窗口；
你点第一个 估计 garch 模型  点 garch(1,1)然后弹出新的对话框。
点分布类型  t 分布 ；估计完程序，有返回值 uData ;
同时，调用第二步  fitModel
这次带入函数的数据是 uData 然后弹出同样的对话框，点第二个 copula 就可以估计。

至于你说是二元copula
读入数据时或者加入我读入的数据 [ret,text]=xlsread('myfinacedata.xlsx');
data=ret(:,1:2);

这样就设定了前两列数据用于做二元 garch-copula

回答完毕