请教各位：VAR中能加入时间虚拟变量吗？

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RT，请教各位达人，VAR中能加入时间虚拟变量吗？如果加入应该如何解释呢？

因为时间序列存在结构变化，在VAR中也只能用虚拟变量反映出来吧？

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关键词：虚拟变量 VaR 结构变化 时间序列 结构 如何

var模型的变量要么是平稳的，要么存在协整关系，不用再加t吧

求高手解释啊

eatea 发表于 2012-8-4 12:18
var模型的变量要么是平稳的，要么存在协整关系，不用再加t吧

但是时间序列存在结构突变怎么反映出来呢？如果不加的话，会不会影响协整检验？

shiyigekeren 发表于 2012-8-7 15:00
但是时间序列存在结构突变怎么反映出来呢？如果不加的话，会不会影响协整检验？

你的序列不能建立VAR

eatea 发表于 2012-8-7 16:41
你的序列不能建立VAR

不是说同阶单整就可以吗？

同问

shiyigekeren 发表于 2012-8-7 20:54
不是说同阶单整就可以吗？

同阶单整不一定存在协整关系，如果存在协整关系可以建立VAR。

anran0082 发表于 2012-8-14 17:00
同问

同阶单整不一定存在协整关系，如果存在协整关系可以建立VAR。

eatea 发表于 2012-8-14 22:48
同阶单整不一定存在协整关系，如果存在协整关系可以建立VAR。

可是我还想在模型里加个制度虚拟变量，该怎么加呀？我看有位博士论文里在协整关系求出后，再加进去，考察制度虚拟变量的系数是否显著。不知是否可行？