请教各位：VAR中能加入时间虚拟变量吗？

anran0082 发表于 2012-8-15 07:36
可是我还想在模型里加个制度虚拟变量，该怎么加呀？我看有位博士论文里在协整关系求出后，再加进去，考察 ...

我问过张晓峒老师，他说可以将虚拟变量加在外生变量里。

shiyigekeren 发表于 2012-8-15 09:45
我问过张晓峒老师，他说可以将虚拟变量加在外生变量里。

谢谢你哦呵呵

anran0082 发表于 2012-8-15 07:36
可是我还想在模型里加个制度虚拟变量，该怎么加呀？我看有位博士论文里在协整关系求出后，再加进去，考察 ...

这个没做过，不清楚了

我现在也是碰到同样的问题啊

看来楼主是想创新啦

我很没脑子的直接加进去了。解释是有外部环境冲击时对某某的影响。。但不好解释数值，就说明正负了。。本人菜鸟，是来学习的

这个问题一点都不创新，而且很基本，我们院（国外院校）本科生三年级就有教，可以加虚拟变量。var的系数根本不重要，即使一点不显著。脉冲，方差分解对var是有意义的。这是国外的理解。至于博士论文，国内的我看过些，即使是顶尖高校的博士，真的是漏洞百出，国外mphil的水平也比不上。建议真的要做学术的还是不要看这些东西，难得看到有价值的。这些体会也是出了国之后才深深体会到我们的经济学水平有多烂。。。

看看

anran0082 发表于 2012-8-15 07:36
可是我还想在模型里加个制度虚拟变量，该怎么加呀？我看有位博士论文里在协整关系求出后，再加进去，考察 ...

那篇博士论文啊？ 我也想参照下这个方法

可以的。。