[时间序列问题] GARCH（1，1）模型的a+b系数之和大于1怎么办 [推广有奖]

11楼

@岚 发表于 2015-6-21 14:13:41

求问，我也是GARCH大于1，但是采用EGARCH还是会略大于1，是应该用IGARCH么

12楼

无情兽 发表于 2018-9-20 19:22:56

可以用IGARCH模型

13楼

ヽ}纯ゞ摆〃

发表于 2018-12-24 09:38:16

请问现在解决了吗我也是大于1的

14楼

超声频 发表于 2019-2-28 19:20:10

顶啊遇到了同样的问题，序列差分后还是加起来大于1

15楼

超声频 发表于 2019-2-28 20:04:35

“但是α+β大于1，没有满足参数的约束条件，表明在过去的波动和外界的冲击下，汇率会出现一定大幅度波动，需要有较长时间的调整。”——翟爱梅在《基于GARCH模型对人民币汇率波动的实证研究》给出的解释

16楼

MSdzy

发表于 2021-3-29 22:09:29 来自手机

wailsion 发表于 2014-10-10 10:43
你的问题解决了么？我算出来基本都是等于1的怎么办

你好，请问用了igarch还是等于一怎么办呢

加好友,备注jltj
拉您入交流群