求高手 我的数据和模型都有问题

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面板数据，一百多个公司的五个年度的数据，问过老师不用太注重时间序列的那些检验，
模型纯粹自己建的，但是导师没说不对
现在回归之后发现F-test没有通过，并有异方差的问题
看到有些人说F-test不通过就不用再做了
不过我还是测了一下异方差，发现有异方差问题
然后我用最简单的方法在回归后面加上robust命令，F-test就通过了
请问这样的结果能用吗
或者我用WLS之后的结果能替代之前F-test没过的那个吗

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关键词：求高手 robust test 面板数据 bust 模型

你说的太含糊了。你用F-test检验什么hypothesis呢？又用到什么模型了呢？

你说的是哪个F检验？ Fixed Effect有2个F检验。

如果你说的是OLS下的那个F检验，那你修正异方差的确会使得F检验通过。

关键是你们老师的要求是神么？他让你不要注重检验，那肯定有他的要求，你得按照他的来。

老树皮 发表于 2012-8-4 09:16
你说的太含糊了。你用F-test检验什么hypothesis呢？又用到什么模型了呢？

方程显著性检验

heikoyh 发表于 2012-8-4 09:39
你说的是哪个F检验？ Fixed Effect有2个F检验。

如果你说的是OLS下的那个F检验，那你修正异方差的确会使 ...

方程显著性检验 如果是用panel data gls来做 就是 wald test 结果是都不显著

sage57 发表于 2012-8-4 18:03
方程显著性检验

如果存在异方差，就应该使用robust或者cluster来调整SE以及其他统计检验

老树皮 发表于 2012-8-4 19:06
如果存在异方差，就应该使用robust或者cluster来调整SE以及其他统计检验

但是我的方程显著性检验wald test没有通过
这个模型还能用吗
请问异方差具体是怎么修正的
我用WLS做了之后 虽然很多变量显著了 但是系数都变成了几百几千

heikoyh 发表于 2012-8-4 09:39
你说的是哪个F检验？ Fixed Effect有2个F检验。

如果你说的是OLS下的那个F检验，那你修正异方差的确会使 ...

我还有一个问题
我用另一组原始数据做了以后发现要用随机效应模型
但是存在异方差的问题
请问随机效应模型的异方差如何修正

sage57 发表于 2012-8-4 19:14
但是我的方程显著性检验wald test没有通过
这个模型还能用吗
请问异方差具体是怎么修正的

你能保证仅仅存在异方差的问题吗？不存在时间上的相关性吗？ 我建议不要使用WLS，就用OLS估计，然后用cluster调整SE

老树皮 发表于 2012-8-4 19:43
你能保证仅仅存在异方差的问题吗？不存在时间上的相关性吗？ 我建议不要使用WLS，就用OLS估计，然后用clu ...

cluster的命令是就直接在reg 后面加吗
会和在reg后面加 robust 有区别吗
不好意思我是新手