[时间序列问题] GARCH（1，1）模型的a+b系数之和大于1怎么办 [推广有奖]

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tanghao0423 发表于 2012-8-4 18:15:03 |AI写论文

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这种情形在网上也有人提到。比如基于收益率的GARCH(1,1)模型，或者是收益率包含交易量因素的GARCH(1,1) 模型，如果a+b系数之和大于1，说明是非平稳序列。

我这个序列其实是有gap的。因为周末都没有数据嘛。

有什么办法可以修正GARCH（1，1），使结果变成合理的呢。

沙发

ermutuxia 发表于 2014-10-30 18:08:37

即使有gap,从形式上看也要整理成无gap的形式，而且系数之和是否为1需要进行检验

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