异方差对方程显著性检验的影响

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书上只说了异方差会使变量显著性检验失效
那对方程显著性有什么影响
因为我之前没有处理异方差时方程显著性检验没有通过
但是我用了robust se之后方程显著性检验就显著了
那我这个模型还能不能用了

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关键词：异方差 robust bust OBU 不能用 影响 模型

你明白  异方差是通过什么影响 系数的显著性吗？

如果知道那个，整体的显著性也就明白了。
否则，你还是去看计量经济学的书吧

蓝色 发表于 2012-8-5 08:27
你明白  异方差是通过什么影响 系数的显著性吗？

如果知道那个，整体的显著性也就明白了。

书上只说了异方差对变量显著性检验的两点后果
根据F检验的原理 我也没看明白残差的方差有神马影响
但是有书上说会影响分布 就是F统计量不再服从F分布 但是没写推导过程
所以这块我很迷惑 你能简单地解答一下吗
万分感谢

你需要写出t检验和f检验的公式
才能判断

蓝色 发表于 2012-8-5 15:28
你需要写出t检验和f检验的公式
才能判断

你能说得简单一些吗 我太菜了不明白
异方差对方程显著性有没有影响了

系数的显著性是计算t统计量
t=系数/ 系数标准误差
而系数的标准误差就包含残差平方和、等

f检验时检验约束和无约束的方程的残差平方的大小，也与残差相关。

robust回归，与ols的残差平方和是不同的，当然显著性也不同

蓝色 发表于 2012-8-5 15:39
f检验时检验约束和无约束的方程的残差平方的大小，也与残差相关。

robust回归，与ols的残差平方和是不同 ...

可能是我太在意之前很多人说的方程显著性测试没通过模型就直接丢掉
那我现在用robust修正过之后 模型的方程显著性测试从没修正时候的不通过到修正后的通过了 这个模型就能用了吗

你还是先仔细看计量经济学的书吧
你问的这问题，可不是 几句就能讲清楚的。

建议去看：
伍德里奇的 计量经济学导论
Studenmund, A. H. 的  Using Econometrics-A Practical  Guide

把建模中模型设定等问题搞清楚。