各位，请问回归方程可以存在三项交互项乘积吗？我只见过两项乘积的。万分感谢！

mushui208648 发表于 2012-8-6 17:38
这种计量细节知识就是不用就很快忘了，但我还想问您个问题，研究两变量关系都是二阶差分平稳，但用原值做 ...

在统计意义上无论你做什么都可以，关键是为什么取对数或者为什么不取对数，在经济或者金融上面有没有理论依据？

其次，抛开经济理论的问题，既然两变量都是两阶差分平稳，所以直接回归那很可能是伪回归，所以要做协整检验。取对数以后，你仍然要做平稳性检验和协整检验。

最后，取对数意味着变量的variantion会显著降低。所以系数变化很正常，实际上如果你将其中一个变量的单位改变之后，也会出现同样的效果。那位什么要取对数，而不是改变变量的单位呢？

这些都是值得思考的地方。我们不能用数据随便跑跑看到一个自己喜欢的结果就成。每一个步骤以及对数据做的任何一种处理，都要思考为什么，以及有没有其他的备选方式。

希望我的回答对你有所帮助。

老树皮 发表于 2012-8-7 21:08
在统计意义上无论你做什么都可以，关键是为什么取对数或者为什么不取对数，在经济或者金融上面有没有理论 ...

好，谢谢啊，我再试一试。

zhentao 发表于 2012-8-6 08:31
如果有dummy的应该可以吧。如果是三个不同维度的连续变量的话，就不知道了。会计的论文里经常会有多项相乘的 ...

我的交互项里有虚拟变量，是股权性质OWN*高管薪酬PAY*研发投入RD，可是如何进行分层次和分组回归呢，主要想研究国企是否会降低激励机制对研发投入与企业绩效的调节效应，具体模型应该怎么建啊，跪求大神指点

hcl黄人大 发表于 2016-3-8 20:48
我的交互项里有虚拟变量，是股权性质OWN*高管薪酬PAY*研发投入RD，可是如何进行分层次和分组回归呢，主要 ...

与楼主遇到一样的问题了，请问楼主解决了吗

mini橙子 发表于 2017-1-20 15:18
与楼主遇到一样的问题了，请问楼主解决了吗

建议您可以看一下发表在《金融研究》上的“中小银行发展如何影响这种小企业融资——兼析产生影响的多重中介效应”那篇文章，文章中有涉及到三项交互的模型，值得借鉴。

请问楼主您的问题解决了吗？我用三个交互项回归，其中有一个虚拟变量，回归后发现，1和0是分别和另外两个连续变量回归的，这是怎么回事呢？是不是我的命令写错了呢？

想问一下 能三项连乘吗 其中两个虚拟变量